Non ho ben capito se il tuo problema si trova nell'individuare i giorni del mese selezionato oppure nel costruire l'opportuno controllo visuale che li mostra.
Ad ogni modo, prova a dare un'occhiata qui:
http://www.torry.net/schedulers.htm
Troverai un componente chiamato TYearPlanner che è in grado di mostrarti sullo schermo la rappresentazione di un anno...ma anche tanti altri controlli visuali che hanno a che fare con lo "scheduling" e le pianificazioni temporali...spesso freeware e con sorgente.

Ciao!