E' vero...è molto difficile trovare documentazione semplificativa riguardo l'uso dell'audio in Windows. Ad ogni modo, credo che la strada più efficiente sia quella di utilizzare le funzioni API di Windows dedicate alla gestione dell'audio in generale (Wave, MIDI, ecc.). Puoi consultare la Win32 Programmer's Reference sul sito MSDN.
Un'alternativa molto valida alle classiche funzioni di gestione dell'audio Windows, ma che necessita sempre della conoscenza dell'API, è l'uso delle librerie DirectX di Microsoft.
Gli ambienti di sviluppo ottimali per queste soluzioni, a mio avviso, sono il C++ e il Delphi (per il quale hai a disposizione già delle unit contenenti le funzioni API dichiarate); inoltre, per Delphi esiste la comunità del progetto JEDI che si occupa di tradurre gli header delle funzioni API, tra cui anche quelle relative alle DirectX, nel linguaggio Delphi appunto.
Se sei un neofita della programmazione, forse sarebbe meglio iniziare con qualche argomento meno complesso.

Spero di averti dato informazioni utili.

Ciao!