La CommonDialog non effettua il vero e proprio salvataggio. E' uno strumento che ti permette di chiedere all'utente dove salvare e con che nome.
Quando l'utente dà ok, il percorso completo del file viene inserito nella proprietà FileName del CommonDialog.
Es.

Sub Boh()
CommonDialog1.ShowSave
'A questo punto si apre la finestra save e vb aspetta che si chiuda
FileCopy "C:\Autoexec.bat", CommonDialog1.FileName
End Sub