Non ho mai utilizzato un approccio di quel tipo. Generalmente creo un file a parte per il report, selezionando il menu [File][New][Other] e successivamente Report. Questo ti aprirà un nuovo report vuoto, che potrai stampare utilizzando sempre il metodo Print. Prova in questo modo. Ti basta spostare i controlli posizionati sul form nel nuovo report, tagliandoli e incollandoli.
Se il problema persiste, prova a controllare che i controlli non mandino in output un foglio bianco, o che la stampante sia correttamente configurata.

Ciao!