Per la SDK è inclusa nel ASP.NET se hai la possibilità di scaricartela, sono 131 Mb, in italiano vai qui:
http://www.microsoft.com/italy/msdn/...ameworksdk.asp

La msdn la ricevi su cd o dvd solo se hai l'abbonamento sottoscritto con la Microsft.
Altrimenti la trovi on-line qui, sul sito inglese:
http://msdn.microsoft.com/library/

In italiano, specifica per Visual Studio e .NET:
http://www.microsoft.com/italy/msdn/library/default.asp

Ciao.