Ciao,
per chiudere tramite codice una form, che sia modale oppure no, devi utilizzare il metodo Close. Inserisci un pulsante nella nuova form Clienti e definisci il codice dell'evento OnClick semplicemente in questo modo:
codice:
procedure TClienti.ExitButtonClick(Sender: TObject);
begin
  Close;
end;
Ti sconsiglio vivamente di utilizzare il metodo Application.Terminate: è un modo leggermente "drastico" per chiudere un'applicazione Delphi. Devi sapere che ogni applicazione Delphi termina quando viene chiusa la finestra indicata come form principale (o MainForm). Nel tuo caso, ti basta inserire il codice riportato sopra nel pulsante Esci della form Menu e il gioco è fatto.

Ciao!