Il libro "Mastering Delphi" di Marco Cantù è un testo rivolto principalmente a chi ha già avuto qualche esperienza con Delphi e vuole approfondire dal punto di vista pratico le proprie conoscenze, senza addentrarsi eccessivamente negli aspetti teorici.
Tuttavia, credo che la parte introduttiva del manuale sia abbastanza discorsiva. Si presuppone che l'utente sia abbastanza smaliziato da individuare i metodi e le proprietà in base all'esigenza per le problematiche non eccessivamente complesse...quindi per i neofiti forse non è proprio l'opera migliore da leggere.
I testi veramente ottimi, come "Delphi 6 Developer's Guide" di Teixeira/Pacheco, sono purtroppo disponibili solo in lingua inglese e sono molto costosi...le traduzioni in italiano spesso perdono pure qualche capitolo.

Volevo fare un'aggiunta al tuo caso delle finestre indicandoti perchè si scrive Close senza aggiungere alcuna variabile o riferimento ad un oggetto prima del metodo. Quando crei un nuovo form, non fai altro che creare una nuova classe, un modello di oggetto, partendo da una classe superiore (TForm, in questo caso) che fornisce automaticamente gli elementi fondamentali di una finestra. Quando aggiungi pulsanti e codice al form, non fai altro che completare la nuova classe che hai creato, aggiungendo elementi al modello; a runtime, potresti anche istanziare 30 copie uguali della stessa form. Ciascuna form creata verrà chiusa quando premi il pulsante. L'evento OnClick del pulsante è un semplice nuovo metodo che hai aggiunto alla tua classe modello

E' sbagliato scrivere nel codice una cosa del tipo
codice:
Form2.Close;
anche se Form2 rappresenta un'istanza di TForm2. Se tu avessi più copie di TForm2, cercherebbero tutte di chiudere la stessa istanza della form invece di chiudere se stesse.

Scrivere
codice:
Close;
equivale a scrivere
codice:
Self.Close;
Self è una variabile nascosta che viene passata ad ogni metodo e rappresenta l'istanza dell'oggetto corrente. In questo modo, creando più finestre (istanze) di TForm2 a runtime, ciascuna finestra chiuderà se stessa (rappresentata da Self) quando si preme il pulsante.

Spero di averti maggiormente chiarito le idee sul meccanismo...potrebbero esserti utili nel proseguire il tuo studio su Delphi con qualche problema in meno.

Ciao!