forse tu parli delle "trasparent shadow", le ombre proiettate da un oggetto semi-trasparente....
Ho fatto una prova veloce e a quanto pare (io uso 3ds max4) le fa automaticamente, una volta settata l'opacity nel pannello dei materiali.
Se invece vuoi escuderlo completamente basta che vai sul pannello "modify" della luce e clikki "exclude2 e scegli da lì il tuo oggetto.
se ti serve un'esempio fammi sapere
ciao!