Per le stringhe, ti conveniva utilizzare una sola variabile.
Ad ogni modo, puoi ispezionare il contenuto della variabile, o dell'espressione s1+s2+s3, mettendo un breakpoint nel punto in cui avviene la concatenazione (clic sulla barra a sinistra) e, a runtime, fai clic con il tasto destro su una delle variabili scegliendo la voce di menu "Evaluate". Nella finestra che apparirà, puoi inserire qualsiasi tipo di espressione che desideri valutare in quel momento del programma.

Che sia definita o no, la ConnectionString non ha importanza.

L'importante è accertarsi che Connected sia a False nell'Object Inspector per evitare che il componente ADOConnection tenti di collegarsi utilizzando quella stringa quando il modulo (Form o DataModule che sia) in cui è contenuto viene caricato.

Imposterai Connected a True a runtime dopo aver inizializzato la ConnectionString

Ciao!