Sei proprio una Clara!

Ma se fai

select '_' + au_lname
from authors

non ti escono i dati con il tuo underscore?
E se poi li vuoi anche in MAIUSCOLO fai una subquery del tipo

SELECT UPPER('_' + au_lname)AS Name
from authors


Con SQL puoi fare tante cose, ma non quelle che mi piacciono di più.....