Effettivamente non ho ancora trovato un modo per formattarli in maiuscolo. Infatti sei fai clic destro sul DataGrid quando sei nella visualizzazione design e scegli Properties ti appaiono molte voci riguardo al testo, ma nessuna che te lo metta maiuscolo.
Io intanto uso le query, se poi trovassi un metodo insito nel DataGrid o nel DataAdapter non mancherò di fartelo sapere

Smucckkk!!!