Allora, prima di tutto il sito sun su java che sarò il tuo punto di partenza per iniziare con java: http://java.sun.com
Poi il link diretto per il download dell'ultima versione (la 1.4): http://java.sun.com/j2se/1.4/download.html
Scaricati il "Windows (all languages, including English)", download dell'SDK (Software Development Kit) se vuoi sviluppare, sono quei 35-40 Mb

Buon lavoro