Ciao,
penso che quello cui ti riferisci siano le dialog standard windows per l'apertura di file, salvataggi, etc.
Tali oggetti dovrebbero trovarsi in un ocx dal nome comdlg32.
Di solito in VB sono già inclusi sulla barra "casella degli strumenti" ma in excel non l'ho trovato.
E' possibile che sia un caso di questo pc che per altro è dell'ufficio.
Forse riuscirò a darti maggiori informazioni dopo aver verificato sul mio pc di casa che è completo di tutto.
In sostanza, si aggiungono sul foglio questi oggetti e poi con VBA all'interno della sub del pulsante si gestisce l'apertura della finestra e il recupero del nomefile (che banalmente viene posto in un attributo dell'oggetto, se non ricordo male).
Mi spiace ma per ora è tutto quello che ti posso dire a memoria.