Non lo implementa perchè la classe click non "vede" l' oggetto label che sta nella classe Prova, quindi devi fare in modo che la classe click veda la classe Prova e da questa accedere all' oggetto label:

import java.awt.event.*:
import java.awt.*;

class Prova extends Frame
{
Label label = new Label("Ciao");
Button button = new Button("Clicca");

public static void main(String args[])
{
new Prova();
}

public Prova()
{
super("titolo");

add(label);
add(button);

button.addActionListener(new Click(this));

pack();
show();
}

public class Click implements ActionListener
{
Prova P;

public Click(Prova parametro)
{
P=parametro;
}

public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
P.label.setText("hai cliccato");
}
}
}