Mi risulta un po' strano il codice che hai usato perché così quando capita l'evento di EndOfStream tu richiami un altro evento che è l'evento di enter, crei un loop.

prova così:

Private Sub FineFilmato(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles AxMediaPlayer1.EndOfStream

Me.WindowState = System.Windows.Forms.FormWindowState.Minimized

End Sub