Beh, credo di sì, il più utilizzato dovrebbe essere proprio ZoneAlarm.
Quanto alla tua seconda domanda, a voler essere proprio paranoici, tutto è possibile (potrebbe avere un sistema di ad-ware o di phone-home) ma non ne ho mai sentito parlare da nessuna parte, neppure un sospetto... solo qui http://www.multiproxy.org/board/1474.shtml una volta c'è stata una discussione, ma ZoneAlarm ne è uscito "pulito"...
Se proprio vuoi essere paranoico fino in fondo, è più probabile che sia Windows che ti spia... specialmente Win Media Player (ma anche Real Player non scherza) e poi il capolavoro di Win XP... insomma, se proprio vuoi essere un po' più sicuro, devi passare all'open source (linux e freeBSD) altrimenti il dubbio ci può essere sempre...

Ciao!