Con il solito metodo del costrutto try...except.

codice:
try
  ADOTable1.Locate(.....);
except
  ShowMessage('Errore durante la ricerca del record');
end;
Tuttavia, se non ricordo male, la funzione Locate non dovrebbe restituire un'eccezione. Per una funzione di ricerca, è normale non trovare alcun record che non corrisponda al criterio specificato. Infatti, la funzione Locate restituisce un valore booleano che indica se il record è stato trovato oppure no.

Assicurati di aver definito degli indici all'interno della tua tabella.

In generale, usa una query SQL per individuare record all'interno di una tabella: la Locate è molto "pesante" nella sua esecuzione.

Ciao!