Grazie per la risposta.
Ecco il mio codice a riguardo:

codice:
Private Sub Form_Load()

Dim conn As New ADODB.Connection
Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim NumRecord1 As Integer
Dim NumRecord2 As Integer
Dim n As Integer

conn.Open "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=PROVA_ELENA;Data Source=ELENA-PC\SQLEXPRESS"

'Popolo la ComboBox cboLotto
rs.Open "select CODICE_LOTTO from LOTTI", conn, adOpenStatic
If rs.RecordCount > 0 Then
NumRecord1 = rs.RecordCount
'MsgBox NumRecord1
    For N = 1 To NumRecord1 Step 1
    'Leggo un record e lo inserisco nella ComboBox
    cboLotto.AddItem "stringa"
    Next
Else
MsgBox "Nessun record"
End If

End Sub
La parte in grassetto è quella che non so fare...mi puoi aiutare con il codice?