Devi usare AJAX.
Quando il valore del primo menu cambia, devi prendere il nuovo valore, inviare una richiesta al server con tale valore, il server recupera i dati dal db e li restituisce con un unico echo (in formato XML, JSON o quello che preferisci).
In questo modo recuperi la risposta (la stringa di cui sopra) e sempre con AJAX costruisci i nuovi <option> da mostrare nel secondo menu a tendina.

Dato che AJAX è Javascript, se non sai come usare AJAX, chiedi nella sezione Javascript.

In tutto questo di PHP devi solo essere in grado di recuperare i dati dal db e stamparli con un echo (non apparirà sul monitor la stringa, ma la dovrai recuperare ed elaborare poi con AJAX).