Dato che non avevi specificato cosa usavi e, nel caso di db, che driver...mi ero tenuto sul generico.
nel tuo caso basta che usi mysql_num_rows.
Codice PHP:
$id = (int)$_GET['id'];
$query = mysql_query("SELECT * FROM utenti WHERE id='$id' ");
if(mysql_num_rows($query) == 0){
header('Location: pagina_errore.php');
exit();
}