Se scrivi un for in un file batch devi mettere due % prima della variabile (questo dipende dal fatto che il parser batch è un accrocchio scritto quando ancora il DOS girava sui 386, ma non si può sistemare perché si romperebbe la compatibilità con i file batch esistenti).

Occhio comunque che non è garantito che l'ordine fornito da dir (o dai wildcard nell'argomento passato a type) sia alfabetico... che io sappia è vero sui volumi NTFS, ma (1) non è garantito, e (2) su volumi FAT non accade. Con dir, dovresti passare il flag /O:N per essere sicuro che l'ordine sia quello atteso (alfabetico).