vacca boia ... mi affogo sempre in un bicchiere d'acqua... vabbè posto l'esempio per altri:
codice:
addWindowListener(new WindowAdapter()
        {
            public void windowClosing(WindowEvent e)
            {
                int  i = JOptionPane.showConfirmDialog(null,"Confermando verrà annullato\n"
                    + "tutto il lavoro eseguito!","ATTENZIONE",JOptionPane.YES_NO_OPTION);
                if(i==0)
                {
                    dispose();
                }
                if(i==1)
                {
                    setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);
                }
            }
        });