JFileChooser è un componente "complesso", contiene parecchi componenti, JButton, JLabel, JTextField ecc.... che non sono direttamente accessibili (non c'è la API per questo). Quindi registrare un MouseListener sul JFileChooser ...... onestamente credo non serva a molto .. al massimo (se funziona, mai provato) a ricevere i click in un'area "libera" (dove non ci sono componenti) del JFileChooser. Cosa che comunque sarebbe abbastanza strana e non granché utile.
Se stai usando JFileChooser come "componente" in un layout, e vuoi "sentire" quando viene approvata la selezione, puoi registrare un ActionListener sul JFileChooser. Quando l'evento ha il actionCommand uguale a JFileChooser.APPROVE_SELECTION, l'utente ha approvato.