session_start(); (c'è l'underscore, è tutta una funzione, le parole non vanno separate)
devi semplicemente scriverlo all'inizio dei file dove vuoi usare le variabili di sessione, ne abilita l'uso.

Se la prima volta che vai sulla pagina ti dice che non trova l'index allora modifica così

<?php echo (isset($_SESSION['sex']) && $_SESSION['sex'] == 'M') ? 'selected="selected"' : '' ?>

di conseguenza anche l'altra.