Ho risolto così senza nessuna sessione ma con un semplice if posto il codice nel caso qualcuno ne avesse bisogno:

Codice PHP:
<div class="txt-search">
                             
        Sesso : <select name="sex" >

            <option value="" >Seleziona</option>

            <option value="M" <?php  if ($sex == 'M'){ echo('selected="selected"');  } ?>>M</option>

            <option value="F" <?php   if ($sex == 'F'){ echo('selected="selected"');  } ?>>F</option>
           </select>
</div>