sbagli il value dei campi di input del form in personalizza.php...
correggi
codice:
<input name="Checkbox[blu_bianco_giallo]" type="checkbox" id="Cb_blu_bianco_giallo" value="Sfondo blu, testo bianco, link giallo">     Sfondo blu, testo bianco, <a href="#" class="giallo">link giallo</a>    </label>
con
codice:
<input name="Checkbox" type="checkbox" id="Cb_blu_bianco_giallo" value="blu_bianco_giallo">     Sfondo blu, testo bianco, <a href="#" class="giallo">link giallo</a>    </label>
per tutte le scelte

nella stessa pagina puoi togliere il "$_SERVER['PHP_SELF']" e lasciare come action=""

nella pagina index.php, devi togliere il controllo
Codice PHP:
if(isset($_POST['cambia_colore'])){ 
e cambiarlo, ad esempio, con
Codice PHP:
if(isset($_COOKIE['sfondo'])){ 
se ti serve anche avere un redirect diretto da personalizza.php verso index.php, metti un header location dentro l'if quando setti il cookie