Questi messaggi "Connessione annullata" e "Nessun dato ricevuto" sono messaggi stampati da PHP o pagine d'errore del browser?

Nel primo caso è impossibile rispondere senza sapere nel codice quali siano le condizioni che determinano l'uno o l'altro messaggio.

Nel secondo, l'unico problema, visto che secondo te è dovuto al gran numero di record trovati, può essere un timeout sull'esecuzione della pagina, in tal caso devi aumentare il max_execution_time.