Dal thread che invoca uno dei es. showXXX ... che deve essere il EDT. Salvo casi particolari e documentati, tutto l'accesso alla GUI va fatto nel EDT.
Né AWT né Swing hanno un componente che fa da "link". A parte JEditorPane che può visualizzare HTML e dove i link sono attivi e usabili effettivamente.
SwingX ha il componente JXHyperlink. Altrimenti puoi scegliere la strada fai-da-te. La cosa più semplice e veloce: un banale JLabel (magari con aspetto particolare, es. colore blue, sottolineatura) al cui click fai qualcosa, ad esempio con browse() di Desktop.


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