VC++ secondo me è un po' troppo per chi inizia (anche se meglio di Dev-C++ qualunque cosa), anche se c'è di buono che sicuramente tutti gli header e le librerie di importazione per lavorare con roba di Windows ci sono
In ogni caso, è giusto che ti dia errore su iostream.h, dato che non esiste. L'include corretto è <iostream>, senza .h, e con i nomi messi nel namespace std.