Ho risolto così:
codice:
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         
        String[] africaLista = {"Algeri", "Nairobi"};
        DefaultComboBoxModel modello = new DefaultComboBoxModel();
        int i;
        for (i=0; i < 10; i++){
        modello.addElement(africaLista[i]);
        jComboBox1.setModel(modello); 
        }
    }                                        

    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                         
        String[] europaLista = {"Stoccolma", "Roma"};
        DefaultComboBoxModel modello = new DefaultComboBoxModel();
        int i;
        for (i=0; i < 10; i++){
        modello.addElement(europaLista[i]);
        jComboBox1.setModel(modello); 
        }  
    }                                        

    private void jComboBox1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           
        
    }
ma non so se è il modo migliore. Cosa ne pensate?