Ok, il file demo.css in effetti non serve per lo slide, mentre serve necessariamente style.css in cui ci sono tutte le regole necessarie per il funzionamento e la corretta visualizzazione dello slide. Mi riferisco chiaramente ai file relativi alla demo scaricata dal link.

intanto utilizzo questi interni allo script, giusto x riuscire a visualizzare qualcosa..
Non so a quali file tu ti riferisca. Dal tuo script non posso vedere i file css linkati.

Nel codice che ho postato io, puoi vedere che ho linkato già i file .js presenti nella cartella dello script... non capisco questo passo:
Si tratta della libreria/framework jQuery, indispensabile per quello slideshow che ne fa uso. Cosa è jQuery?
Se fai qualche ricerca sul web troverai veramente tanto e anche di più.

Dovrai includerla come gli altri file .js, prima dell'inclusione dello slide stesso il quale non funzionerebbe senza.
Questa libreria è disponibile direttamente online e l'API è accessibile attraverso vari siti che la "ospitano" (tra cui google), per questo puoi includerla in questo modo:
codice:
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>
Io generalmente utilizzo questo, per avere l'ultima versione:
codice:
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
Ad ogni modo puoi anche scaricare il file .js e inserirlo nella cartella assieme agli altri file .js, quindi includere quello sulla tua pagina.

La parte HTML, relativa allo slide, è questa (nel file demo):
codice:
<section id="jms-slideshow" class="jms-slideshow">
  <div class="step" data-color="color-1">
    <div class="jms-content">
      <h3>Just when I thought...</h3>
      <p>From fairest creatures we desire increase, that thereby beauty's rose might never die</p>
      <a class="jms-link" href="#">Read more</a>
    </div>
    <img src="images/1.png" />
  </div>
  <div class="step" data-color="color-2" data-y="500" data-scale="0.4" data-rotate-x="30">
    <div class="jms-content">
      <h3>Holy cannoli!</h3>
      <p>But as the riper should by time decease, his tender heir might bear his memory</p>
      <a class="jms-link" href="#">Read more</a>
    </div>
    <img src="images/2.png" />
  </div>
  <div class="step" data-color="color-3" data-x="2000" data-z="3000" data-rotate="170">
    <div class="jms-content">
      <h3>No time to waste</h3>
      <p>Within thine own bud buriest thy content and, tender churl, makest waste in niggarding</p>
      <a class="jms-link" href="#">Read more</a>
    </div>
    <img src="images/3.png" />
  </div>
  <div class="step" data-color="color-4" data-x="3000">
    <div class="jms-content">
      <h3>Supercool!</h3>
      <p>Making a famine where abundance lies, thyself thy foe, to thy sweet self too cruel</p>
      <a class="jms-link" href="#">Read more</a>
    </div>
    <img src="images/4.png" />
  </div>
  <div class="step" data-color="color-5" data-x="4500" data-z="1000" data-rotate-y="45">
    <div class="jms-content">
      <h3>Did you know that...</h3>
      <p>Thou that art now the world's fresh ornament and only herald to the gaudy spring</p>
      <a class="jms-link" href="#">Read more</a>
    </div>
    <img src="images/5.png" />
  </div>
</section>