Classe File e path

[valia]

allora devi imparare ad usare la classe File se vuoi fare le cose per benino.
Come ti ha detto andbin, hai la directory iniziale che diventa una variabile locale

private final String initialDir ; 

public Costruttore(final String initialDir){
        this.initialDir = initialDir; 
}

quando tu selezioni il continente, avrai

    File path = new File (initialDir, elementoSelezionato); 
   // a sto punto fai quello che ti pare, se dai qui selezioni uno stato 
   File pathState = new File (path.getAbsolutePath(), statoSelezionato) ; 
// infine la citta
  File pathCity = new File (pathState.getAbsolutePath(), city);

non ricordo se il costruttore che prende File come primo parametro esiste (controlla la documentazione), esiste sicuro quello che prende 2 stringhe