Ho fatto così:
codice:
 private void europaMousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                    
        Icon pressedIconEuropa = new ImageIcon("src//immagini//europe.png");
        europa.setDisabledIcon(pressedIconEuropa);
        europa.setIcon(pressedIconEuropa);
        Icon pressedIconAfricaAsia = new ImageIcon("src//immagini//africa-asia_light.png");
        africa.setIcon(pressedIconAfricaAsia);
        africa.setEnabled(true);
        africa.setRolloverEnabled(true);
    }                                   

    private void africaMousePressed(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                    
        Icon pressedIconAfricaAsia = new ImageIcon("src//immagini//africa-asia.png");
        africa.setDisabledIcon(pressedIconAfricaAsia);
        africa.setIcon(pressedIconAfricaAsia);
        Icon pressedIconEuropa = new ImageIcon("src//immagini//europe_light.png");
        europa.setIcon(pressedIconEuropa);
        europa.setEnabled(true);
        europa.setRolloverEnabled(true);
    }
anche se avrei preferito che cliccando su uno dei due JButton, l'altro diventasse "non cliccabile"