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-> Si esegue la query
-> Si iterano i risultati
-> Si usano i dati per popolare la tua "select".

Esempio, con PDO:

codice:
$sth = $dbh->prepare("SELECT DISTINCT Cognome FROM telefonista");
$sth->execute();

echo '<select name="menu">';
while ($row = $sth->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
    echo '<option value="'.$row['Cognome'].'">'.$row['Cognome'].'</option>';
} 
echo '</select>';
Scusa l'ignoranza, ma che vuol dire PDO? E comunque con il tuo codice devo effettuare la connessione al database?
Di solito la faccio:
Codice PHP:
$con = @mysqli_connect('localhost','root','','call_center');
if (
mysqli_connect_errno())  {  echo "Failed to connect to MySQL: " mysqli_connect_error();  }