Ho fatto in questo modo:
codice:
private void refreshCityActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
        String aggiornaContinente = null;
        if (europa.isEnabled()) {
            aggiornaContinente = "Europe";
        } else if (africa.isEnabled()) {
            aggiornaContinente = "Africa-Asia";
        }
        File dir = new File("dirIniziale\\" + aggiornaContinente);
        DefaultComboBoxModel modello = new DefaultComboBoxModel();
        for (File f : dir.listFiles()) {
            modello.addElement(new FileItem(f));
        }
        menuCitta.setModel(modello);
    }