Ok dai suggerimenti di Vincenzo 1968 mi sembra molto banale.
Presumo che devo importare oggetto come COM nel progetto.
La vado a dichiarare con Declare e poi uso i metodi.

"La dll deve trovarsi nella cartella di sistema di Windows o nella stessa cartella dell'eseguibile."
Devo copiarla nella system32 e registrarla?

Sono venuto in posesso di questa dll.
Ha estensione .dll

"Dimenticavo.

Per compilare la dll dell'esempio devi usare il seguente file def:

Dll.def
codice:
LIBRARY "Dll"

EXPORTS
MessaggioW
MessaggioA
nDll DATA
Devi specificarlo tra le opzioni del linker:

Configurations Properties -> Linker -> Input -> Module Definition File = Dll.def"
Questo mi serve solo nel caso in cui la dll non è compilata giusto?

In realtà molto dipende dal tipo di DLL ... è meglio rimandare il discorso a quando avrai effettivamente il file e saprai esattamente di cosa si tratta.
Come posso capire che tipo di dll ho in mano?
Non ho idea neanche come posso capire se è ANSI o UNICODE...