Per "menù a tendina" intendi la classica barra dei menù nella parte superiore di una finestra, con voci di menù (es. File, Edit ...) che fanno aprire menù a discesa, ecc...?
In Swing la barra dei menù è JMenuBar (JFrame ha un setJMenuBar), le voci principali sulla barra sono dei JMenu che possono contenere JMenuItem o ulteriori JMenu (che sono sotto-menù) ecc....
Già solo il tutorial ufficiale How to Use Menus dovrebbe esserti più che sufficiente per comprendere i menù.
La creazione e gestione dei menù in AWT/Swing è, per forza di cose, un po' lunga, nel senso che se il codice lo scrivi interamente a mano (non usi tools/wizard, generatori di codice o menate del genere), devi preoccuparti di "incastonare" e configurare tu oggetti delle classi che ho citato e poi per ciascun JMenuItem registrare un apposito ActionListener o sfruttare invece le Action.
E tutto questo "breve" non lo è .... spetta a te individuare ciò che eventualmente è comune, ciò che può essere separato, ecc... e sfruttare bene i principi della OOP.