Ah, ok, ora mi è più chiaro. Però avrei ancora un dubbio: quando l'utente decide di "chiudere" la sequenza, intendi che non verranno più visualizzati ulteriori warning (ma vada comunque avanti con il processamento dei restanti mesi) oppure che termini proprio tutto il ciclo di processamento dei mesi?
Comunque tieni presente che gli showMessageDialog hanno tipo di ritorno void, quindi non puoi sapere nulla in quel senso!
Le possibilità comunque ci sono:
- usare un altro dei showXXXDialog, magari con più pulsanti es. "Continua", "Termina".
- usare ancora showMessageDialog mettendo però nel message un JCheckBox del tipo (come succede in molti software) es. "Non mostrare più per questa sequenza" e testarlo dopo il showMessageDialog (ti ricordo che il message è Object e può essere molte cose, vedi javadoc).