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Dunque, in linea di massima, lo chiamo un'unica volta quando creo il frame principale, non nei costruttori dai vari elementi grafici.
Sì, esatto. Una volta che nel EDT hai creato il tuo primo frame (o dialog che sia), da quel momento tutta la interfaccia grafica andrà avanti per "eventi", che sono dispacciati sempre nel contesto del EDT.
Il invokeLater torna di nuovo necessario solo quando sei in un thread a parte (es. per lavori pesanti in background, che non vanno fatti nel EDT altrimenti blocchi la interfaccia) e vuoi aggiornare la interfaccia (es. tipico una progressbar).

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Grazie mille
Prego, son qui apposta.