Il model standard di Swing per JComboBox, che è DefaultComboBoxModel, ha un comportamento particolare ma logico/sensato che però causa il comportamento che hai detto: se l'elemento aggiunto è il primo E non c'è un elemento selezionato, allora seleziona quello.
Non mi sembra sufficiente estendere DefaultComboBoxModel, il addElement lo potresti ridefinire ma il Vector e il Object dell'oggetto selezionato sono package level, quindi non li vedresti.
Credo ti convenga definire un tuo combo box model.
P.S. dai anche (è sempre utile in generale) una sbirciatina ai sorgenti del framework. Se hai un JDK installato, nella home di installazione dovresti avere un src.zip![]()