Grazie della risposta.
Nelle due cartelle di Microsoft Visual Studio e Microsoft Visual Studio 8 non mi pare ci sia nulla del genere: nella prima c'è solo una cartella COMMON con dentro una serie di cartelle annidate che contengono il file ASP.TLB; nella seconda ci sono varie cartelle, mi pare organizzate per linguaggio di programmazione (VB, VC#, SDK, Xml...) con dentro vari file, molti con estensione .snippet e tante cartelle con nome 1040, ma nessun eseguibile quindi nessun prompt.

Tuttavia sono riuscito a fare qualcosa... Ho copiato il file .cs nella cartella del Framework 2.0, dove c'è uno dei csc.exe, e dal prompt ho raggiunto la posizione di quella cartella: digitando il comando csc e poi il nome del file .cs, mi ha creato l'eseguibile il quale, richiamato ancora dal prompt, ha funzionato.
Credo ci sia una via più rapida per non dover ogni volta andare col prompt da Documents and Settings alla cartella del Framework.