Alla fin fine il tuo codice dovrebbe assomigliare a questo.
Ovviamente non sono stato in grado di testare quindi potrebbe non funzionare. Comunque l'idea c'è.

Codice PHP:
<?php
include('config.php'); 
$sqlcatC "SELECT id,categoria FROM categorie ORDER BY id";
$requestcatC mysqli_query($con$sqlcatC);
while (list(
$i,$categoria) = mysqli_fetch_array($requestcatC)) {
    
/* STAMPO UNA CATEGORIA */
    
echo('<option class=opt-categoria>'.$categoria.'</option>');
    
/* ISOLO LE SOTTOCATEGORIE DI ALTRE CATEGORIE E STAMPO SOLO SOOTTOCATEGORIE DELLA CATEGORIA APPENA STAMPATA */
    
$sqlsot "SELECT sottocategoria FROM sottocategorie WHERE idcategoria = $i;";
    
$requestsot mysqli_query($con$sqlsot);
    while (list(
$sottocategoria) = mysqli_fetch_array($requestsot)) {
      echo(
'<option>'.$sottocategoria.'</option>');
    }
}
?>