[VB.NET] GUI bloccata su download (era: "Perchè non lo fa?")

[Pamela72]

Ciao,
ho un programma che scarica un file report (personale) da un server.
La sub si attiva al click di un button, ma dato che a volte è necessario anche un minuto per il download ed il programma resta "immobilizzato", ho messo all'inizio della sub:

ProgressBar1.Style = ProgressBarStyle.Marquee
ToolStripStatusLabel1.Text = "Downloading... please wait"
Try
   ...

Ma non mi scrive niente, ma passa subito al download che esegue correttamente.
Ho anche incluso all'avvio del form senza esito:

 Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = False 'provato anche con True

Ho provato anche a mettere Me.ToolStripStatusLabel1.Text ... ma niente. Non scrive.
Se metto ToolStripStatusLabel1.Text ... dentro il Try mi salta tutto. Come mai?

C'è una soluzione per far comparire la scritta e l'animazione della Pbar?