Hai controllato questo?
prima di aprire il DB ti stampi il percorso dove dovresti trovare il database
esempio tipo quello che uso io
nel codice seguente...
codice:
DB="DB/Database.mdb" 
Set conn  = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn_string ="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath(DB)
response.write("stringa di connessione al DB:"&conn_string)
conn.Open conn_string
una volta testata la connessione disattiva la response.write con un apice nel primo car.
Poi controlla la porta 80 del firewall che spesso da problemi se non è abilitata al protocollo HTTP del server...

un saluto
VM