Ah ecco perché! In ajax questo crea problemi e all'inizio era persino vietato, o meglio si scoraggiava l'uso, poi il W3C ci ha messo una pezza, senti fai una cosa dato che usi jquery, leggiti le specifiche relative al cross domain, in ajax va specificato a parte, comunque rimane sempre da considerare la lentezza delle reti, ajax non è il modo migliore di procedere, anche se risolve un casino di problemi.