puoi farle sia quando sei connesso che quando se disconnesso.. nel primo caso vai a settare i DNS in particolare sul dispositivo internet mobile (la chiavetta in questo caso), nel secondo fai un settaggio generale..
io ti consiglio di farlo da connesso, anche perchè ti tiene comunque in considerazione i vari settaggi..
ad ogni modo, si.. dovrebbe avere almeno uno dei due protocolli