potresti impostare una classe "active" al tag <li> quando ci clicchi sopra, e impostare lo stile alla classe

CSS
codice HTML:
#ulTest  a { color:red; }
#ulTest > li:active > a { color:blue; }
HTML
codice HTML:
<ul id="ulTest">
     <li><a>Pagina 1</a></li>
     <li><a>Pagina 2</a></li>
     <li><a>Pagina 3</a></li>
</ul>
SCRIPT
codice HTML:
$("#ulTest > li").click(function() { 
     $("#ulTest > li").removeClass("active");
     $(this).addClass("active");
});
ho scritto di getto senza testare, se ci sono errori chiedi pure