Grazie ragazzi.

@badaze: Purtroppo in certi casi il valore potrebbe essere solo ,16, quindi ho bisogno di una regex immagino.
@k.b: grazie, ma non riesco a farlo funzionare.

$string = "33,34,16,15,4"; <questo dovrebbe essere in questa forma [33,32,12], perche lo prendo diretto dal db.
$check = [33, 16]; <questo e' invece l'array che vorrei avere io per controllare es. array('22','33','12')

Se uso la funziona che mi hai dato, ricevo errore. come mai?