Puoi avere una cosa di questo tipo con PDO:
Cioè, se i database sono sullo stesso host, puoi specificare un unico database , e in SQL, specificare i db su cui effettuare la selezione...Codice PHP:
$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=db1;charset=utf8', 'username', 'password');
$result = $db->query(" SELECT * FROM table_on_db1 a, `db2`.`table_on_db2` b WHERE a.id = b.fk_id");
Ciao