Direi, ad occhio, che try/catch non c'entra niente. Prima di aggiungere un file (credo intendi java.io.File, che sarebbe meglio) nel combobox, semplicemente verifica se esiste già. Eventualmente puoi implementare un ComboBoxModel che fa in sostanza la stessa ma già a livello di modello, ovvero rifiutare duplicati.